Gestion de Portefeuille et Couverture ( Gérer la Performance du Portefeuille et Couvrir les Risques )

Objectifs

Cette formation vise à fournir aux participants :

• La connaissance des classes d’actifs alternatives disponibles sur les marchés de capitaux.
• Des techniques pertinentes pour évaluer les risques et les rendements d’un portefeuille.
• L’importance du marché des dérivés pour la couverture des risques.
• Les types de classes d’actifs disponibles sur le marché.
• Différentes stratégies d’options.

Méthodologie de Formation

Cette formation sera dispensée sous forme d’atelier hautement participatif avec des présentations formelles. Chaque sujet sera soutenu par des exemples concrets, et les participants auront l’opportunité d’appliquer chaque sujet pendant la formation. L’utilisation d’Excel est essentielle, il est donc bénéfique que chaque participant apporte son propre ordinateur portable.

Impact Organisationnel

En envoyant des participants à cette formation, votre organisation bénéficiera de :

• La capacité de votre personnel à gérer les risques de portefeuille.
• Des techniques standard de l’industrie à jour pour la gestion de portefeuille et l’évaluation des risques.
• Une connaissance avancée d’Excel pour les techniques de gestion de portefeuille.
• Une croissance et un développement organisationnel grâce à une crédibilité accrue dans la gestion de portefeuille.
• Un avantage concurrentiel grâce à la connaissance et aux techniques de gestion efficace du portefeuille.

Impact Personnel

En participant à cette formation, vous :

• Acquérerez une connaissance élargie des produits financiers.
• Serez plus conscient des techniques disponibles pour fournir un effet de levier.
• Développerez une capacité avancée en analyse financière avec Excel.
• Aurez une meilleure compréhension du “risque” et des outils disponibles pour gérer les risques de portefeuille.
• Comprendrez mieux le marché des dérivés et son impact sur la gestion de portefeuille.

Public Cible

• Professionnels des marchés financiers cherchant à élargir leur base de connaissances sur les produits financiers et l’analyse des investissements.
• Cadres supérieurs et intermédiaires ayant rejoint l’industrie il y a plus de 10 ans et cherchant à mettre à jour leurs compétences.
• Régulateurs souhaitant comprendre les tendances actuelles des marchés financiers.
• Nouveaux entrants dans l’industrie financière souhaitant comprendre les marchés de capitaux et la théorie du portefeuille.

Programme du Cours

Module 1 : Théorie du Portefeuille

• Le modèle de Markowitz sur le risque de portefeuille.
• Le modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM).
• Application pratique du CAPM à une gamme d’entreprises.

Module 2 : Titres à Revenu Fixe

• Évaluation des obligations.
• Durée des obligations.
• Structure des taux d’intérêt.
• Convexité d’une obligation.
• Notation des obligations.
• Immunisation d’un portefeuille obligataire.
• Produits structurés.
• Dépôts sur le marché monétaire.

Module 3 : Instruments Dérivés I

• Introduction au marché des dérivés.
• Contrats à terme.
• Options.
• Modèle de coût de portage.
• Arbitrage cash and carry.
• Arbitrage reverse cash and carry.
• Utilisation des contrats à terme pour assurer un portefeuille.
• Utilisation des contrats à terme pour modifier le “bêta” d’un portefeuille.
• Trading de spreads.
• Spreads intra-commodités.
• Spreads inter-commodités.

Module 4 : Instruments Dérivés II

• Utilisation des options pour assurer un portefeuille.
• Stratégies de trading d’options.
• Évaluation des options.
• Les “Grecs” des options.
• Trading de volatilité.

Module 5 : Investissements Alternatifs

• Opportunités offertes par les investissements alternatifs.
• Immobilier.
• Matières premières.
• Art et vin.