La Norme Mondiale en Analyse de Crédit ( Gérer et Modéliser le Risque de Crédit )

Objectifs

À la fin de cette formation, vous serez capable de :

• Analyser le risque de crédit pour répondre aux tests de résistance et aux normes internationales.
• Évaluer les états financiers et les plans d’affaires.
• Développer des modèles informatiques pour évaluer et tarifer le risque de crédit.
• Atténuer les risques en utilisant des garanties et une approche basée sur les risques.
• Gérer efficacement votre portefeuille de crédit.

Méthodologie de Formation

Les participants à cette formation recevront une formation approfondie sur les sujets couverts par le programme, avec l’utilisation par le formateur d’une variété de techniques éprouvées d’enseignement et de facilitation pour adultes. La méthodologie de formation comprend des études de cas sur le risque de crédit, des jeux de rôle et des discussions de groupe pour analyser et évaluer les problèmes clés auxquels les banques sont confrontées aujourd’hui.

Cette formation est hautement participative, garantissant que les participants repartent avec de nouvelles compétences pour bénéficier à leur développement personnel et organisationnel.

Impact Organisationnel

L’organisation bénéficiera grandement de la participation de ses employés :

• Réduction du risque de crédit et du risque de marché grâce à une meilleure compréhension des techniques de prévision et d’analyse financière, et au développement de modèles de risque de crédit.
• Augmentation des revenus.
• Développement de modèles de risque de crédit capables d’évaluer les risques plus rapidement, améliorant ainsi la réponse aux clients et attirant plus de clients.
• Identification et vente de produits dérivés visant à réduire l’exposition des clients aux risques, réduisant ainsi également l’exposition de la banque aux risques.
• Réduction des coûts et des créances douteuses grâce à l’utilisation de modèles de crédit et d’évaluation.
• Augmentation des profits.
• Conformité légale.
• Acquisition de connaissances et de compétences au profit de l’ensemble de l’organisation.

Impact Personnel

Cette formation sera bénéfique pour les participants en leur fournissant :

• Des compétences et des connaissances pour faire progresser leur carrière professionnelle.
• Les derniers outils et techniques pour les aider dans leur rôle.
• Une capacité à prendre des décisions plus éclairées visant à réduire les risques, augmenter les revenus et réduire les coûts.
• Des compétences accrues et une meilleure prise de décision pour augmenter leur importance au sein de leur organisation.
• Une capacité à collaborer efficacement avec d’autres départements et collègues sur les pratiques actuelles et les problèmes affectant le secteur bancaire.
• Une meilleure compréhension de leur rôle et des principaux problèmes qui l’affectent.

Public Cible

Cette formation convient à un large éventail de professionnels, mais bénéficiera particulièrement à :

• Les professionnels de la banque commerciale.
• Les professionnels de la banque d’affaires.
• Les professionnels de la banque d’entreprise.
• Les agences de notation.
• Les analystes de crédit d’entreprise.
• Les prêteurs immobiliers.
• Les gestionnaires de risques.
• Les professionnels de la trésorerie.

Programme du Cours

Module 1 : L’Environnement du Risque de Crédit

• Sources du risque de crédit.
• Le compromis risque-rendement.
• Facteurs externes – Coronavirus, taux d’intérêt, inflation, récession, taux de change, prix du pétrole, etc.
• Établir une stratégie de risque de crédit et mettre en œuvre des limites de crédit.
• Fonctionner selon des politiques de crédit solides.
• Risque de concentration et limites d’exposition – Établir un portefeuille de crédit diversifié et une position de groupe agrégée.

Module 2 : Méthodes de Financement et Risques Associés

• Évaluer le besoin de financement.
• Méthodes de financement.
• Financement d’actifs.
• Financement du fonds de roulement.
• Améliorer et évaluer le cycle de trésorerie.
• Financement du commerce international : lettres de crédit, garanties et risque pays.

Module 3 : Évaluation du Risque de Crédit

• Analyse de l’entreprise et de l’industrie – Évaluation des plans d’affaires et des entreprises.
• Évaluation des états financiers.
• Analyse des ratios financiers pour évaluer la rentabilité, la liquidité, les opérations et le levier.
• Modèles de détresse – Identifier les entreprises en danger de liquidation.
• Utilisation du RAROC (Retour sur Capital Ajusté au Risque) dans les décisions de crédit.
• Tests de résistance du crédit – Évaluer l’impact des changements de conditions de marché et économiques.

Module 4 : Modélisation de l’Analyse de Crédit et Tarification

• Systèmes internes de notation de crédit.
• Modélisation du risque de crédit – Notation de crédit, modèles de détresse et modèles de valeur à risque.
• Tarification basée sur le risque – Taux et frais.
• Modèles informatiques pour évaluer et tarifer le risque de crédit.
• Notation des obligations et modélisation du risque de crédit/valeur à risque.
• Tarification du risque et réglementations Bâle.

Module 5 : Gestion du Risque de Crédit – Des Accords de Crédit au Recouvrement des Créances

• Structuration des facilités ; accords de crédit et clauses restrictives.
• Surveillance et contrôle du crédit – Les signes avant-coureurs et la gestion des créances douteuses potentielles.
• Assurance-crédit.
• Garanties – De la prise à la réalisation.
• Produits dérivés de crédit – CDS et CDO – Tirer les leçons du passé.
• Refinancement, récupération des fonds et restructuration de la dette.